Nati stanchi è stato girato in Sicilia, a Siracusa, e a Milano. Alcune riprese si sono svolte anche nel Lazio, in provincia di Viterbo.
Per quanto riguarda le location milanesi se ne contano poche. Il negozio dove comprano i tanga per la serata in discoteca e la strada dove vengono inseguiti dalla polizia si trovano in Via Dante e in Via Giovanni Mayr. La scena nella quale tentano di prendere i mezzi pubblici senza biglietto è stata girata al piano ammezzato della stazione di Lodi TIBB della linea 3 della metropolitana. L’unica altra ambientazione non siciliana è Nepi, in provincia di Viterbo, in cui i ragazzi discutono dell’esito del concorso.
Ciò che ha dell’incredibile di questo film del duo comico palermitano è che il budget era talmente risicato, essendo il loro primo lavoro cinematografico, che hanno allestito tutte le location al palazzo Acreide, sito a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. Quindi gli interni del bar del povero Gino Passalacqua (Gino Carista) e il citofono dove i due fanno gli scherzi ogni notte, il comune dove tentano di intrufolarsi a inizio film, la chiesa in cui si sposano Tony e Tania, il barbiere del paese e il pub dove festeggiano l’esito del concorso, persino casa di Ficarra e quella di Loredana sono interni di palazzo Acreide. E proprio lì di fronte c’è Piazza del Popolo in cui vengono riprese la maggior parte dei campi lunghi e in cui Romeo il narratore (Marcello Mordino) viene quasi investito.
Insomma pur avendo poco a disposizione sono riusciti a gestire ogni location nel migliore dei modi. Questo piccolo dettaglio, magari, vi farà vedere il film del 2002 con occhi diversi. Ficarra e Picone sono attualmente al lavoro per il nuovo film, Santocielo, in arrivo a Natale 2023.